アセットアロケーションの最適化 ポートフォリオの構築とメンテナンスのための統合的アプローチ
ロバート・カーバー(著)
/パンローリング
作品情報
AIにはできない「資産配分の手引き」!
アセットアロケーションの悩みを完全解消
本書は、投資ポートフォリオの適切なアセットアロケーション(資産配分)と、そのメンテナンスについて書かれたものである。そこで重要になるのが次の3つの質問だ。
1,何に投資すべきか
2,どれくらい投資すべきか
3,どういったときにポートフォリオを変更すべきか
著者のロバート・カーバーは、本書でポートフォリオ管理のための1つの統合的アプローチを提供することでこれら3つの質問に明確な答えを出している。複数のアセットからなる投資ポートフォリオを構築するにはどうすればよいのかをステップバイステップで分かりやすく説明するとともに、ポートフォリオを効率的にリバランスする方法についても提示している。ETF(上場投資信託)のようなファンドへの投資と、個別株への直接投資についても解説している。 本書の特徴は以下のとおり。
・将来のリターンを予測するのが難しいわけ
・投資の意思決定をするときに不確実性を織り込む方法
・あなたが気づかないコストも含め、投資にかかるコストを正確に算出する方法
・各アセットクラスにおいて最高のETFを選ぶ方法
・いろいろなETFのコストとそのほかの特徴を比較する方法
・個別株の選び方
・十分な分散化を達成するのに必要な銘柄数の算出方法
・ポートフォリオアロケーションを調整するためのシステマティックな予測アルゴリズムの使い方
・スマートなリバランス戦略と実行戦略によるトレードコストの削減方法
また、異なるリスク水準のアセットを組み合わせる方法や、投資家のリスク許容量に合ったポートフォリオの構築方法についても解説している。 本書は実用的な手法、経験則、テクニックが満載の包括的なアプローチを、具体的な例を示して詳細に解説している。読者対象としては、ポートフォリオをどう構築すべきか悩んでいるプロの投資家や経験豊富な個人投資家を想定している。
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商品情報
- シリーズ
- アセットアロケーションの最適化
- 著者
- ロバート・カーバー
- 出版社
- パンローリング
- 書籍発売日
- 2019.06.17
- Reader Store発売日
- 2021.05.21
- ファイルサイズ
- 51.9MB
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この作品のレビュー
平均 3.0 (3件のレビュー)
-
個人のポートフォリオ構築について、平易な文章で分かりやすく解説されていて読みやすかった。なにより、分散やボラティリティなど、深みにハマると抜け出せない分野を上手く概算でまとめてる点はかなりすごい。
少…しボリュームがあることから若干の中級者向けに感じました。
続きを読む投稿日:2020.05.24
興味があればどうぞご自由に。本書を読んだところで、未来の投資収益をコントロールできないよ。資産配分で投資収益の90%が決まります。結局、どれだけの種銭を『低コストの全世界株式インデックス・ファンド』に…長期的に投資するかで、収益がほぼ決まります。
本書では、様々な資産配分例を紹介しているけれど、普通の個人投資家にとって、実践する価値はあるのかな?
手間とコストがかかるだけで、その時間を家族・友人と過ごしたり、仕事して投資元本を増やしたりする方が、有意義だと感じました。続きを読む投稿日:2023.11.30
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