売買システム入門 ──相場金融工学の考え方→作り方→評価法
トゥーシャー・シャンデ(著)
/パンローリング
作品情報
本書では、高名なシステム開発者であるトゥーシャー・シャンデが、トレーディング上のニーズに即した「実際的な」システムの構築法を示している。
システムを構築・運用する手助けをするために、シャンデは基本原理から最新技術までをここで取り上げている。本書は見やすいように図表や数々の例を用いて、トレードの基本、新しいシステム、資金残高曲線分析、マネーマネジメント、データスクランブルなどについて、深く言及した日本初の投資書籍である。
簡潔かつ完璧な本書を読めば、基本概念から実際の運用までシステムデザインを作り上げる過程の複雑さがよく分かる。コンピューターを利用する投資家には必須の書籍である。
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商品情報
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この作品のレビュー
平均 4.3 (3件のレビュー)
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誤字脱字と明らかに誤訳っぽいところもいくつかあるものの、内容的には非常に勉強になる。
堅牢なシステムである必要性。
決済の工夫はあくまで収益率の増加がメインで、大切なのはエントリーのタイミング。
…
分散投資は収益曲線の標準偏差を大きくする可能性。
負けた時の枚数を減らすのは理にかなった資金管理。続きを読む投稿日:2018.11.07
本書は高名なシステム開発者であるトゥーシャー・シャンデ博士によって書かれた売買システムの「開発・検証・評価」のための本。「入門」と呼ぶにはやや敷居の高い内容だが、本格的にシストレの世界に足を踏み入れる…にあたっては必読書であるといえるだろう。ただし、TradeStationがあることが前提となっており、検証ツールの構築方法についての記述は一切ない。またシストレにおける最後の大きなカベとなる「最適化」についての記述もないので、この点は他の書に譲ることになる。
続きを読む投稿日:2008.01.22
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