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KAPPA / 秀和システム (1件のレビュー)
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aya00226
IVは、HVより高めになる。 ボラティリティスキュー=権利行使価格が下のほうがIVが高くなる。歪。 確率分布ラボ=インターラクティブブローカーズ証券 https://wt1.interactive…brokers.com/probabilitylab/ 満期が近づくとガンマが大きくなる。 アメリカンタイプは、早期履行されることがある。配当落ち前など。 インタラクティブブローカーズ証券に口座を開く。レッグティマージン講座、すぐに入金が必要。45日以内。月に10ドル以上の手数料の取引が必要。 出金は新生銀行、円天してから出金。 有用なサイト ivolatility、position simulator, peter hoadley 一定の価格以下なら買ってもいい株式のプットオプションを売る。そのあと、コールを売ってカバードコールにする。 カバードコール=株式の買いとコールの売り。ボラが高いとき有効。コールをローリングする。権利行使価格は100%~105%。 満期日まで3ヶ月のものを売り、1ヶ月経ったら、3ヶ月先に乗り換える。 シャープレシオ=リターン/標準偏差。大きいほうがリスクが少ない 原資産のIVの0.2掛けがショート、そこから3%遠い水準がロング。損失が10%超えたらロスカット。 カバードコールにプット側のスプレッドを追加する。 3%上のコールを売り、3%下のプット売り、6%下のプット買い。 上昇が予想されるとき、LEAPSコールの買いとその上のコールの売り。株式を買うより、損失が限定される。途中で上昇したら決済。信用買いに比べて、証拠金を考えれば利益率もいい。 ロングの価格は、原資産のすぐ上くらい。 バタフライはあまりアメリカではやられない。 コールだけでも、プットだけでも、コールとプットを組み合わせてもバタフライは組める。 アイアンコンドル=プットスプレッドとコールスプレッドの組み合わせ。 デルタが±0.10~0.12程度のものを選ぶ。0.3になるとアジャストが多くなる。満期日は30~45日先。 スプレッドは狭いほうがいい。狭くして2枚組む。 60%で利益確定。またはそれぞれ80%で利益確定。 ショートがイン・ザ・マネーになったらロスカット。またはプレミアムが3倍になったらロスカット。 満期日の7日前にはポジションを閉じる。 ダイアゴナルスプレッド=価格と期日の異なるスプレッド。ボラが上昇すると利益になる。 個別株オプション=かぶオプ。インタラクティブブローカーズ証券と光世証券のみ。原資産は、セブン&アイ、信越化学、コマツ、ソニー、トヨタ、三井物産、三菱、野村、ソフトバンクなど。寄り付きではなく30分後から流動性が上がる。 かぶオプチャート、日経225オプションWEBページ、OSE先物オプションシュミレーター続きを読む
投稿日:2019.03.19
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