アルゴリズム取引の正体
NTTデータ・フィナンシャル・ソリューションズ先端金融工学センター(著)
/金融財政事情研究会
作品情報
ついにわかる! アルゴ取引戦略の全体像
◆取引システムの開発者が40を超える戦略のねらいと挙動を体系的に解説
◆FX市場におけるアルゴ、2018年4月から金商法の規制対象となったHFT(高頻度取引)についてもそれぞれ章を割き説明
◆金融機関市場部門の実務家、ヘッジファンドの手口に興味があるFX・株式投資家、初学者いずれにも役立つアルゴリズムの基本書、本邦初登場!
立つアルゴリズムの基本書、本邦初登場!
本書で解説しているアルゴリズム取引戦略(抜粋)
◇執行アルゴリズム
・ヒドゥン・オーダー
・アイスバーグ
・ペギング
・ステルス
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◇ベンチマーク執行アルゴリズム
・VWAP(Volume-Weighted Average Price)
・POV(Percentage of Volume)
・PI(Price Inline )
・MOC(Market on Close)
・IS(Implementation Shortfall)
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◇マーケット・メイキング・アルゴリズム
◇裁定アルゴリズム
・統計的裁定
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◇ディレクショナル・アルゴリズム
・トレンドフォロー
・モメンタム・トレーディング
・ミーン・リバージョン
・ニュース/イベント・ドリブン
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◇市場操作系アルゴリズム
・スプーフィング
・フロントランニング
・クオート・スタッフィング
・ゲーミング
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商品情報
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この作品のレビュー
平均 3.8 (5件のレビュー)
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初心者向けにアルゴリズムの概要と仮想の板を使った具体例が豊富でわかりやすかった。個人投資家とか機関投資家での戦略の違いなどにも言及していたので参考になった
投稿日:2021.10.31
アルゴリズム取引の正体などと強いタイトルがついているがその実態はアルゴリズム取引の基本的な手法やリスクの種類、取引ルールなどをつらつらと説明しているだけの本である。目玉と思われるHFTについてはあまり…詳しく説明がなく、現在の実態を主眼に説明していて、アルゴリズムの内容に関しては踏み込んでいない。同様に機械学習を用いた手法やその他のアルゴリズム取引についても詳しいアルゴリズムについては書かれておらず、概要の説明のみにとどまっている。
しかし、金融機関に勤めている人には常識的なことが多かったのかもしれないが、個人的には知らないことが多くとても読んでいて面白かった。特に、市場のメカニズムから生じるリスク・コストの種類分けを行い、それらを最小化するというアプローチでそれぞれの方法が説明されるので理解しやすかった。というか、よく考えればアルゴリズムを考えるのはトレーダーの仕事なのでこの本で説明されてもしようがないとは思う。ただ、タイトルは強すぎる。続きを読む投稿日:2020.03.13
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