Rで学ぶVAR実証分析 時系列分析の基礎から予測まで

村尾博(著) / オーム社

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※この電子書籍は紙版書籍のページデザインで制作した固定レイアウトです。

ベクトル自己回帰(VAR:vector autoregression analyses)に特化した実用書
 本書はRを使ってベクトル自己回帰(VAR:vector autoregression analysis)分析を行うものです。理論に関する疑問、モデル構築に関する疑問、分析ツールをRで書くことの疑問、等VARに関する疑問に答えるものです。実証分析を行ううえで、役に立つ情報を提供します。

まえがき
第1章 Rについて
第2章 VAR分析の紹介
第3章 時系列分析の基礎
第4章 VAR分析の基礎
第5章 ラグ次数の選択問題
第6章 単位根検定
第7章 共和分検定 
第8章 撹乱項に関する仮説検定
第9章 推定と識別問題
第10章 係数パラメータの制約に関する仮説検定
第11章 インパルス応答分析
第12章 推定後のモデル変換
第13章 インパルス応答分析の区間推定
第14章 予測誤差の分散分解 
第15章 グランジャー因果性検定
第16章 その他のVAR分析
あとがき 本書を終えるにあたり
索引
参考文献
分布表

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商品情報

シリーズ
Rで学ぶVAR実証分析 時系列分析の基礎から予測まで
著者
村尾博
ジャンル
コンピュータ・情報 - アプリケーション・プログラミング
出版社
オーム社
書籍発売日
2019.12.14
Reader Store発売日
2020.01.17
ファイルサイズ
328.1MB
ページ数
440ページ

以下の製品には非対応です

  • PlayStation®Vita

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