システムトレード発見のポイント ──売買ルールの着眼点から売買ポートフォリオの最適化まで
斉藤正章(著)
/パンローリング
作品情報
「売買システムをゼロから自分で作る」となると、何から手をつければいいのか途 方にくれてしまう人もいるかもしれない。実際、著者自身も、納得のいくようなシス テムを手に入れるまで、大変な遠回りをしてきたという。
しかし、著者はこうも指摘する。現在の知識と経験を積み重ねた状態で、その「遠 回り」を整理してみると、必要ないくつかの「ポイント」さえ押さえておけば、それ ほどの時間をかけずに実運用に耐えられるものができるのではないか――。そうした 発想から誕生したのが、本書『システムトレード発見のポイント』である。
本書では「実際に著者自身がゼロから売買システムを作る」という形をとりなが ら、そのいくつかのキーポイントについて、系統的かつ具体的に解説をする。
「日本株でシステムを作った経験が米国株にも生かせるのか？」という点にも注目 してほしい。
システム開発のポイントを大きくまとめてみると、次のとおり。
●アイデアの発想と公式化
●売買ルールの評価と改良方法
●資金管理
●売買ルールの組み合わせ方（売買ポートフォリオ）
本書では、これらについて第2章から第5章に分けて詳しく解説する。また、シス テムトレードが初めてという人向けに、第1章では著者が10年におよぶ実体験から学 んだ「7つの心得」について著した。一般に“常識”とされていることに疑問を持つ と、新しい発見があることに気づくかもしれない。
さらに最後の第6章では、実際に読者が売買ルールを作るときの参考となるように、実例を6つ紹介した。合理的な工夫を施した「目からうろこ」の“シンプルルー ル”が大きな効力を発揮することに注目してほしい。
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この作品のレビュー
平均 2.5 （2件のレビュー）
-
★★☆☆☆
所詮宣伝本
【内容】
システムトレードの達人が強力な売買システム構築の道筋と要点を指南。「実際に著者自身がゼロから売買システムを作る」という形をとりながら、そのいくつかのキーポイントについ…て、系統的かつ具体的に解説する。
【感想】
丁寧だな。さすが宣伝本だ。
この本をよんで、この人のシステムを使ってくれたらお金になるものな。
どうやって、システムを考えていくのかが良くわかった。
でもその先。どうやって運用するのかの記述もほしかったぞ。
【引用】
・利益•破産しない•精神的に継続可能の三要素を満たすことが重要。
→重視すべきは「合計損益」と「最大ドローダウン」「最長回復期間」
・売買の多いシステムのほうが統計的に信頼できる。
・PF値は1より大きいことは必須だが、大きすぎるのも怪しい(最適化が、効きすぎている)
・トレンド判定を加えること。
・売買ルールの見直しは年単位で行う。
・ポートフォリオには「売買に相関性がない」ものを採用する。
・すべての売買ルールで同じトレンド判定を使ってはならない。続きを読む投稿日：2013.02.20
①ルールの評価と改良法は？
・巣ステムトレードの達人でバックテスト
②売買ルールの組み合わせ方法は？
・逆張り買いは、直近最安値更新のものを避ける
③気づき
・N225より、個別株の方がバックテス…ト数が多い
・システムのシグナルに忠実に従い続けるのは難しい
・著者の裁量で2006年、大きな失敗をしている続きを読む投稿日：2014.10.06
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